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Autor/inMaeshiro, Asatoshi
TitelTeaching Regressions with a Lagged Dependent Variable and Autocorrelated Disturbances.
QuelleIn: Journal of Economic Education, 27 (1996) 1, S.72-84Infoseite zur ZeitschriftVerfügbarkeit 
Spracheenglisch
Dokumenttypgedruckt; Zeitschriftenaufsatz
ISSN0022-0485
SchlagwörterCausal Models; Correlation; Economics Education; Heuristics; Higher Education; Least Squares Statistics; Monte Carlo Methods; Multiple Regression Analysis; Multivariate Analysis; Predictive Measurement; Predictor Variables; Regression (Statistics); Robustness (Statistics); Statistical Analysis; Statistical Inference; Teaching Methods; Validity
AbstractRectifies the unsatisfactory textbook treatment of the finite-sample proprieties of estimators of regression models with a lagged dependent variable and autocorrelated disturbances. Maintains that the bias of the ordinary least squares estimator is determined by the dynamic and correlation effects. (MJP)
Erfasst vonERIC (Education Resources Information Center), Washington, DC
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